Ergodicity Economics

Ergodicity Economics là là một trong những hướng lý thuyết mới và đang rất được quan tâm trong kinh tế học hiện đại, do nhà vật lý học Ole Peters và nhóm London Mathematical Laboratory phát triển. Nó thách thức nền tảng của kinh tế học truyền thống, vốn thường giả định rằng trung bình “qua các cá nhân” (ensemble average) và trung bình “qua thời gian” (time average) là giống nhau (ergodic) Nhưng trong thực tế, phần lớn quá trình kinh tế là non-ergodic — nghĩa là kết quả của một cá nhân theo thời gian không trùng với kết quả trung bình của toàn bộ nhóm ở cùng một thời điểm.

Kinh tế học Ergodicity nhấn mạnh tính động lực học theo thời gian và sự không thể đảo ngược của các quyết định (path dependence). Nó đưa ra một cách nhìn khác về cách các cá nhân đưa ra quyết định bằng cách tập trung vào hiệu suất của một cá nhân theo thời gian thay vì trung bình của một nhóm lớn các cá nhân tại một thời điểm.

(Nguồn: https://forum.effectivealtruism.org/posts/PnW7RAZjCwfsfiExz/exploring-ergodicity-in-the-context-of-longtermism)

Tính Ergodicity (Ergodicity)

• Trong toán học, một quá trình ngẫu nhiên được gọi là ergodic nếu trung bình theo thời gian của một quỹ đạo (đường đi) duy nhất là giống hệt với giá trị kỳ vọng (trung bình tập hợp) tại một thời điểm. Hay nói cách khác, Một quá trình được gọi là ergodic nếu các thuộc tính lý thuyết của nó: trung bình, phương sai, v.v. có thể được suy ra từ một mẫu đủ lớn.

• Giá trị kỳ vọng (Ensemble Average): Trung bình của kết quả trên một nhóm lớn các cá nhân thực hiện cùng một hành động tại một thời điểm

• Trung bình theo thời gian (Time Average): Trung bình của kết quả trên một cá nhân lặp lại hành động đó qua một khoảng thời gian dài

(Nguồn: https://neurabites.com/ergodicity/ )

Sự phá vỡ tính ergodicity (Ergodicity Breaking)

Trong nhiều hệ thống kinh tế thực tế, đặc biệt là các quá trình tăng trưởng theo cấp số nhân (multiplicative growth, ví dụ: đầu tư tài chính), tính Ergodicity bị phá vỡ. Điều này có nghĩa là kết quả trung bình của một nhóm lớn (Giá trị kỳ vọng) sẽ khác biệt đáng kể so với kết quả mà một cá nhân duy nhất sẽ đạt được khi lặp lại hành động đó theo thời gian (Trung bình theo thời gian).

Tài liệu tham khảo

• https://ergodicityeconomics.com/
• https://www.exploring-economics.org/en/discover/the-ergodicity-problem-in-economics/
• Peters, O. (2019). The ergodicity problem in economics. Nature Physics, 15(12), 1216-1221.
• Peters, O., & Gell-Mann, M. (2016). Evaluating gambles using dynamics. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, 26(2).